PEREZ, CESAR / PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicaseconométricas básicas y su tratamiento con las herramientas másadecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes desoftware EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo eltrabajo econométrico.
El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresiónmúltiple y de toda su problemática, incluyendo herramientas para ladetección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad,multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observacionesinfluyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresoresestocásticos.
Un segundo bloque trata los modelos de elección discreta, recuento,censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié enlos modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa ycorrección del sesgo de selección mediante la estimación deHeckman.
El tercer bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, eltratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantesde la función de transferencia.
El último bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos.
Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notasteóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad deejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilarla mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con lapráctica a través de las herramientas de software adecuadas.
